Swap Ücretleri Nasıl Hesaplanır? Faiz farkı mantığı ve örnek tablo – USD TRY Swap Rates
BY Ahmet Demir
|November 27, 2025Finansal piyasalarda kaldıraçlı işlem yapan herkes, bir noktada swap ücretleriyle karşılaşıyor. Gün içi al-sat yapanlar bile bazen farkında olmadan bir pozisyonu geceye taşıyor ve ertesi gün hesap hareketlerinde küçük ama düzenli kesintiler görüyor. Aslında bu satırların arkasında, para birimleri arasındaki faiz farkına dayanan oldukça net bir mantık var; karmaşık gibi görünse de adım adım ele alındığında son derece anlaşılırdır. Özellikle USD TRY Swap Rates gibi yatırımcıların yakından takip ettiği paritelerde bu farklar kârlılığı doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla hem teoriyi hem de pratikte kullanılan formülleri bilmek, sadece teknik bir detay değil risk yönetiminin de parçası hâline geliyor.
Swap konusuna yaklaşırken kuru bir sözlük tanımından ziyade, günlük işlem rutininin bir uzantısı olarak düşünmek daha sağlıklıdır. Zira spot fiyat grafiğine bakarken gözümüz hep trendde, formasyonda ya da volatilitede olur; ancak o pozisyonu fonlayan faiz yapısı çoğu zaman arka planda kalır. Bu yazıda, tam olarak bu arka planı öne çıkaracağız. Faiz farkı mantığını, pozitif ve negatif swap senaryolarını, pratik swap hesaplama adımlarını ve sonunda örnek bir tabloyu birlikte inceleyeceğiz.
Swap’ın Temeline Kısa Bir Bakış
Swap, en yalın hâliyle bir pozisyonu gece boyunca açık tuttuğunuz için hesabınıza yansıtılan faiz ayarlamasıdır. Yani, bir bakıma, “bu pozisyonu fonlamak için ne kadar ödüyorsunuz ya da ne kadar kazanıyorsunuz?” sorusunun cevabıdır. Forex ve CFD piyasalarında işlem yaptığınızda, aslında ilgili enstrümanı tamamıyla satın almıyor, aracı kurum üzerinden kaldıraçlı bir pozisyon açıyorsunuz. Bu da doğal olarak bir fonlama maliyeti doğuruyor.
Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta, swapın her zaman zarar anlamına gelmediğidir. Bazı durumlarda, özellikle faiz oranı yüksek para biriminde doğru yönde pozisyon açıldığında, swap gelir olarak da yazılabilir. Yine de yatırımcıların önemli bir kısmı, hesap özetinde küçük küçük eksi rakamlar gördüğü için öncelikle swap zararları tarafına odaklanır. Oysa resim biraz daha geniştir; uzun vadeli bir stratejide, doğru faiz farkından yararlanmak toplam getiriyi anlamlı ölçüde destekleyebilir.
Türkiye’de işlem yapan yatırımcılar için işin başka bir boyutu daha vardır. Yerel faiz dinamikleri, mevduat alternatifleri ve döviz talebi sebebiyle özellikle TL içeren paritelerdeki swap yapısı daha çok merak edilir. Bu nedenle pek çok kişi, gün içinde ekranında TL swap faiz oranları canlı olarak akarken karar vermeye çalışır. Ancak rakamlara bakmak tek başına yeterli değildir; bu rakamların hangi mantıkla üretildiğini bilmek, sayıları bağlama oturtmak açısından çok daha kıymetlidir.
Faiz Farkı Mantığı: Neden Swap Ödüyoruz ya da Alıyoruz?
Swap ücretlerinin kalbinde, iki para birimi arasındaki faiz oranı farkı vardır. Merkez bankaları, politika faiziyle ekonominin genel faiz seviyesini belirler; bankalar arası piyasadaki fonlama oranları da buna paralel şekillenir. Siz bir döviz çifti alıp sattığınızda, aslında bu iki para biriminin faiz yapısını dolaylı olarak portföyünüze taşırsınız.
Şöyle düşünmek mümkündür; farzedelim ki yüksek faizli bir para birimini satın alıyor, buna karşılık görece düşük faizli bir para birimini satıyorsunuz. Bu durumda teorik olarak, pozisyonu taşıdığınız her gece, yüksek faizli taraftan bir getiri, düşük faizli taraftan ise bir maliyet söz konusudur. Net fark pozitif ise swap sizin lehinize işleyebilir. Tam tersi durumda, yani düşük faizli para biriminde uzun, yüksek faizli para biriminde kısa pozisyonda iseniz fark hesabınıza eksi yazılır.
Bu çerçevede swap faizi canlı olarak takip edildiğinde dahi, yalnızca “bugün ne kadar ödedim?” sorusuna değil, “bu fark hangi faiz dinamiklerinden kaynaklanıyor?” sorusuna da yanıt aranmalıdır. Özellikle son yıllarda küresel faiz döngülerinin hızla değiştiği bir ortamda, swap oranlarının da sık güncellendiğini unutmamak gerekir. ABD Merkez Bankası’nın bir kararı, Avrupa tarafındaki bir adım, hatta gelişmekte olan ülkelerdeki beklenmedik faiz hareketleri, birkaç gün içinde paritelerdeki fonlama maliyetlerini yeniden şekillendirebilir.
Tam bu noktada, volatilite ile swap arasındaki ilişkiyi de göz ardı etmemek gerekir. Fiyat dalgalanmalarının arttığı, spreadlerin genişlediği dönemlerde, fonlama maliyetleri de zaman zaman daha hassas hâle gelebilir. Swap’ın sadece “sabit bir gecelik kesinti” olmadığını, piyasa koşulları ve faiz beklentileriyle sürekli yeniden fiyatlandığını hatırlamak önemlidir. Bu bağı daha iyi görmek isteyenler, Swap’ın döviz çiftleri üzerindeki etkisini anlamak için Forex’te volatilite nasıl avantaj sağlar? rehberine göz atın ifadesinde olduğu gibi, volatilite ve risk yönetimi üzerine yazılmış analizleri de faydalı bulacaktır.
USD/TRY Örneği Üzerinden Düşünmek
Teoriyi somutlaştırmak için genellikle belirli bir parite üzerinden konuşmak daha anlaşılır olur. Türkiye’de işlem yapan çoğu yatırımcının, doğal olarak, ilk baktığı enstrümanlardan biri dolar/TL’dir. Dolayısıyla USD TRY Swap Rates gibi aramalar, yatırımcıların hem günlük hem de orta vadeli kararlarında belirleyici hâle gelir.
USD/TRY’de swap yapısını anlamak için şu soruyu sormak gerekir: Dolar tarafındaki faiz dinamikleri ile TL tarafındaki faiz dinamikleri arasındaki fark nedir? ABD tarafında politika faizi, küresel dolar likiditesi ve tahvil faizleri; Türkiye tarafında ise Merkez Bankası’nın kararları ve yerel para piyasasındaki koşullar işin içine girer. Bu iki dünyanın kesişim noktasında oluşan faiz farkı, Dolar/TL pozisyonlarını geceye taşıdığınızda hesabınıza yansıyan Swapı belirler.
Burada dikkat edilmesi gereken bir başka unsur da swap değerlerinin her aracı kurumda tamamen aynı olmadığıdır. Temel mantık, elbette tüm brokerlar için benzerdir; fakat kullanılan likidite sağlayıcıları, uygulanan komisyon yapısı ve risk politikaları sebebiyle küçük farklılıklar görülebilir. Yani bir platformda USD/TRY uzun pozisyon için belirli bir swap değeri varken başka bir platformda kısmen daha yüksek ya da düşük bir oranla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, salt “en düşük swapı” bulmaktan çok, genel maliyet yapısını ve güvenilirliği birlikte değerlendirmek daha tutarlı bir yaklaşım olacaktır.
USD/TRY üzerinden örnek verirken, Swapın zararları konusunu da ayrı bir başlık olarak düşünmek gerekir. Özellikle yüksek kaldıraçla, uzun süre negatif swap yazan bir pozisyon taşındığında, başlangıçta küçük gibi görünen gecelik maliyetler zaman içinde birikerek anlamlı bir tutar hâline gelebilir. Teknik olarak doğru yönde açılmış bir pozisyon bile, yeterince uzun süre ve yüksek negatif swapla taşındığında toplamda beklenenden daha düşük bir kârla veya zaman zaman zararla kapanabilir. Bu nedenle, sadece grafik ve haber akışı değil, fonlama tarafının da stratejiye dahil edilmesi gerekir.
Swap Ücretlerinin Yapısı: Uzun ve Kısa Pozisyonlar
Swapı konuşurken, alış (long) ve satış (short) yönündeki farkları ayrıca değerlendirmek gerekir; çünkü aynı enstrümanda, aynı büyüklükte iki ters yönlü pozisyon açtığınızda, gecelik swap tutarları çoğu zaman birbirinin aynısı olmaz. Bu, özellikle faiz farkının belirgin olduğu döviz çiftlerinde daha açık şekilde görülür.
Uzun pozisyon (örneğin USD/TRY’de Dolar alıp TL satmak) açtığınızda, bir para biriminde “borçlanır” diğerinde ise “alacaklı” pozisyonda olursunuz. Faiz oranı yüksek olan para biriminde alacaklı, düşük olan tarafta borçlu iseniz, net fark lehinize çalışabilir. Ancak bu tablo her zaman bu kadar siyah-beyaz değildir; zira aracı kurumların kendi fonlama maliyetleri, piyasa koşulları ve risk yönetimi uygulamaları da devreye girer.
Kısa pozisyon tarafında ise, mantık tersine işler; bu kez sattığınız para biriminde alacaklı, aldığınız tarafta borçlu gibi düşünebilirsiniz. Swap değerlerine bakarken, genellikle “long swap” ve “short swap” olarak iki ayrı sütun görürsünüz. Hesaplamaya başlamadan önce, bu iki değerin işaretini ve büyüklüğünü dikkatle incelemek gerekir. Çünkü swapı sadece “uzun pozisyon açarsam şu kadar öderim” diye düşünmek yerine, alım ve satım yönlerinin her birinin ayrı bir fonlama profili olduğunu kabul etmek gerekir.
Bu noktada, swapı bir bütün olarak maliyet yapısına entegre etmek için, Swap oranlarını karşılaştırmadan önce yatırım ücretlerini genel görünümden inceleyin ifadesinde olduğu gibi, TIO Markets gibi aracı kurumların ücret sayfalarında yer alan genel tabloya bakmak faydalı olabilir. Spread, komisyon ve fonlama kalemlerini bir arada görmek, işlem stratejisini planlarken daha gerçekçi bir çerçeve sunar.
Swap Hesaplamasına Giriş: Lot Büyüklüğü, Gün Sayısı ve Faiz Farkı
Swap miktarını hesaplarken, çoğunlukla üç ana bileşen üzerinde durulur: pozisyon büyüklüğü (lot), faiz farkı ve pozisyonun kaç gece taşındığı. Bunun yanında, ilgili enstrümanın pip değeri, baz/karşıt para birimi ilişkisi ve aracı kurumun kullandığı gün sayısı (360/365) gibi teknik detaylar da formüle dâhil olur. İlk bakışta karmaşık görünse de yapı tekrar edildiğinde görece basitleşir.
Genel yaklaşım şu şekildedir: önce faiz farkına göre belirlenen swap oranı alınır, ardından bu oran, işlem büyüklüğü ve taşıma süresiyle çarpılır. Elde edilen rakam, çoğu platformda işlem para birimine çevrilerek hesabınıza artı veya eksi olarak yansıtılır. Bu süreci tam anlamıyla kavrayabilmek için swap hesaplama mantığını bir kez kendi elinizle denemek, kullanıcı arayüzünde hazır gördüğünüz rakamların arkasındaki mekanizmayı anlamanıza ciddi katkı sağlar.
Burada lot büyüklüğünün etkisini özellikle vurgulamak gerekir. Mikro lot ile açılan bir pozisyonda, gecelik swap miktarı görece düşük olabilir ve kısa süreli işlemlerde pek dikkat çekmeyebilir. Ancak standart lot ya da daha büyük hacimlerde, aynı swap oranı çok daha yüksek parasal karşılıklara ulaşır. Bu nedenle, pozisyon büyüklüğü artırıldıkça, fonlama maliyetini de sanki kaldıraç gibi büyüten bir çarpan olduğunu unutmamak gerekir.
Swapı hangi kurum üzerinden, hangi enstrümanda ve ne kadar süreyle taşıdığınıza bağlı olarak her yatırımcının tecrübesi birbirinden farklı olacaktır. Profesyonel algı, tam da bu noktada devreye girer: mesele yalnızca bugünkü oranı görmek değil, bu oranın tüm pozisyon stratejiniz içindeki rolünü netleştirmektir. Özellikle swap yatırım şirketi seçimi yapılırken, sadece kampanyalara ya da kısa vadeli avantajlara değil, uzun vadeli maliyet şeffaflığına da odaklanmak sağlıklı bir tercih açısından belirleyici olur.
Somut Swap Hesaplama Örneği: Adım Adım
Teorik çerçeve yerine oturduktan sonra bir örnek üzerinden gitmek genellikle daha ikna edicidir. Klasik bir senaryo düşünelim: EUR/USD paritesinde 1 lotluk pozisyon açtığınızı varsayalım. Aracı kurumunuzun ekranında “long swap” ve “short swap” için iki ayrı değer görüyorsunuz. Bu değerler, gecelik bazda, lot başına uygulanacak swap oranlarını ifade eder.
Basitleştirilmiş bir şema ile ilerleyelim. Diyelim ki uzun pozisyon (alış) yönü için gecelik swap -6,50; kısa pozisyon (satış) yönü için ise +2,10 birim olsun. Burada önce işaretlere dikkat etmek gerekir. Eksi değer, pozisyonu taşıdığınızda bir maliyetiniz olacağı; artı değer ise hesap bakiyenize küçük de olsa bir gelir yazılacağı anlamına gelir. Elbette bu örnek, işin mantığını anlatmak içindir; gerçek değerler, piyasa koşullarına ve aracı kuruma göre değişir.
Formüle basitçe şöyle bakılabilir:
- Gecelik swap tutarı ≈ (Lot büyüklüğü × ilgili swap oranı × gün sayısı)
1 lot uzun pozisyonu bir gece taşıdığınızda, yaklaşık -6,50 birimlik bir fonlama maliyetiniz olur. Beş gece boyunca açık tuttuğunuzda, bu rakam -32,50 civarına yükselir. Aynı şekilde, kısa pozisyon yönünde beş gece taşırsanız, +10,50 civarında bir swap geliri oluşur. Gördüğünüz gibi, pozisyon büyüklüğü aynı kalsa bile yön değiştiğinde fonlama profiliniz kökten farklılaşmaktadır; bu, swap hesaplama yaparken gözden kaçırılmaması gereken en temel nüanslardan biridir.
Bu tür hesaplamaları manuel olarak yapmak ilk bakışta zahmetli görünebilir. Ancak bir kez denendiğinde, ekranda gördüğünüz rakamların arka planını anlamanızı sağlar. Üstelik sözleşme detaylarında yer alan pip değeri, minimum işlem büyüklüğü ve ilgili enstrümanın şartları gibi unsurlar da resmi tamamlar. Burada, özellikle TIO Markets tarafında ürün koşullarını incelemek isteyenler için, Pozisyon büyüklüğü ve maliyet farklarını görmek için sözleşme şartlarını detaylı inceleyin ifadesi yerinde bir referans olabilir; zira sözleşme şartları tablosu, teorik formülleri somut değerlerle eşleştirme imkânı sunar.
Swap Oranlarını Etkileyen Faktörler: Her Gün Değişen Bir Resim
Swap oranlarını sabit, değişmez bir liste gibi görmek yanıltıcı olur. Gerçekte ise fotoğraftan ziyade bir video ile karşı karşıyasınız; yani oranlar hareketlidir, güncellenir, bazen sık sık revize edilir. Bu dinamik yapıyı anlamak için üç temel kaynağa bakmak gerekir: global faiz döngüsü, yerel para politikası ve piyasa likiditesi.
Küresel tarafta, ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ya da Japonya Merkez Bankası gibi kurumların kararları, döviz çiftlerinin faiz farkını doğrudan etkiler. Bu kararlar, tahvil faizlerini, bankalar arası fonlama maliyetlerini ve dolayısıyla swap oranlarını yeniden fiyatlandırır. Yerel tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizi, TL likiditesinin maliyeti ve beklentiler bu tabloya eklenir. Böyle bir ortamda yatırımcılar, ekranlarında TL swap faiz oranları canlı akışını izlerken aslında bütün bu karmaşık faktörlerin bir özetini görür.
İkinci bileşen, doğrudan piyasa likiditesidir. Günün belirli saatlerinde, özellikle rollover zamanına yaklaşırken likiditenin inceldiği dönemler olur. Bu esnada hem spreadler hem de fonlama tarafındaki hassasiyet artabilir. Bazı dönemlerde, gecelik fonlama maliyetleri, normal dönemlere kıyasla daha dalgalı hâle gelebilir. Bu yüzden Swap faizi canlı olarak takip edildiğinde, tek bir güne bakıp genelleme yapmak yerine, bir süreliğine trendi gözlemlemek daha sağlıklı olur.
Üçüncü bileşen ise, aracı kurum düzeyindeki risk ve maliyet yönetimidir. Likidite sağlayıcılarla yapılan anlaşmalar, iç risk modelleri ve ürün yelpazesi, aynı parite için bile kurumdan kuruma farklı değerler ortaya çıkarabilir. Bu noktada, sadece “en düşük swap” peşinde koşmak yerine, genel güven ve şeffaflık çerçevesinde bir Swap yatırım şirketi seçmek uzun vadede daha rasyonel bir tercih olarak öne çıkar. Zira fonlama tarafında birkaç puan kazandığınızı düşünürken farklı riskler üstlenmek istemezsiniz.
Swap Zararları: Sadece Matematik Değil, Psikoloji de Var
Teoride swap, son derece teknik bir kavram gibi görünür; ancak iş pratiğe geldiğinde psikolojik boyutu da oldukça belirgindir. Özellikle kaldıraçlı işlemlerde, yatırımcılar genellikle anlık fiyat hareketlerine odaklanır; swap ise hesap özetinde, küçük ama düzenli bir eksi satır olarak belirir. İlk gün önemsenmeyen bu satırlar, haftalar geçtikçe ciddi bir toplam oluşturabilir.
Burada swap zararları kavramını biraz daha geniş düşünmek gerekir. Söz konusu olan sadece hesap bakiyesinden eksilen birkaç birim değil, bazen stratejinin bütünüyle bozulmasıdır. Örneğin, orta vadeli trendi doğru okuduğunuzu, teknik analizinizin isabetli olduğunu; ancak pozisyonu yüksek negatif swap ile çok uzun süre taşıdığınızı hayal edin. Fiyat beklentiniz gerçekleşse bile, fonlama maliyetleri sebebiyle kârın önemli kısmını yolda bırakabilirsiniz. Bu durum, yatırımcının stratejiye olan güvenini de zedeler; “Aslında haklıydım ama yine de istediğim sonucu alamadım” hissi oluşur.
Psikolojik tarafta bir başka tuzak da zararda olan bir pozisyonu, sırf swap yükü artmasın diye aniden kapatma eğilimidir. Elbette risk yönetimi açısından belli durumlarda bu doğru olabilir; ancak karar, sadece gecelik maliyete bakarak alınmaya başlandığında, temel ve teknik analiz geri planda kalır. Bu dengenin kurulması, profesyonel yaklaşımın bir parçasıdır. Swapı, karar veren tek unsur yerine, karar sürecinin içindeki doğal bir girdi olarak konumlandırmak daha olgun bir bakış açısı sunar.
Swap ve Strateji: Zaman Ufku ile Uyumlu Olmak
Farklı yatırım stilleri, swapa farklı mesafelerde durur. Gün içi, çok kısa vadeli işlem yapanlar için swap, çoğu zaman ikincil planda kalır; zira pozisyonlar aynı gün içinde açılıp kapatılır, geceye taşınmaz. Buna karşılık swing ya da pozisyon yatırımı (position trading) gibi daha uzun vadeli yaklaşımlarda, swap kritik bir değişkene dönüşür. Özellikle USD TRY Swap Rates gibi faiz farkının belirgin olduğu paritelerde, strateji kurulurken bu unsurun hesaba katılmaması ciddi bir eksiklik olur.
Zaman ufkunuz uzadıkça, swapın ağırlığı artar. Haftalarca veya aylarca taşınan bir pozisyon için, her gecelik fonlama maliyetini basitçe “küçük bir kalem” olarak görme lüksünüz kalmaz. Bunun yerine, kümülatif bir bakış geliştirmek gerekir: “Bu pozisyonu planladığım süre boyunca açık tutarsam, muhtemel swap maliyetim ne olur, bu maliyet beklediğim potansiyel kâra göre makul mü?” sorusu, uzun vadeli yatırımcının kendine sorması gereken temel sorulardandır.
Bu çerçevede, faiz farklarının parite davranışı ile birlikte nasıl çalıştığını anlamak için, Faiz farklarının parite davranışına etkisini görmek için Euro/Dolar paritesinde işlem stratejileri yazımızı inceleyin ifadesiyle yönlendirebileceğimiz analizler, strateji kurarken ek bir perspektif sunabilir. Zira faiz farkı, sadece fonlama maliyetini değil, aynı zamanda yatırımcıların ilgili pariteye olan orta-uzun vadeli iştahını da etkiler.
Swap Oranlarını İzleme ve Karar Sürecine Dahil Etme
Günlük işlem rutininin içine swapı dâhil etmek için karmaşık bir sürece ihtiyaç yoktur; ancak sistematik bir yaklaşım şarttır. İlk adım, işlem platformunuzda ilgili enstrümanın swap değerlerini düzenli olarak kontrol etmektir. Long/short sütunlarındaki rakamları, pozisyon açmadan önce en az bir kez gözden geçirmek, basit ama etkili bir alışkanlıktır.
İkinci adım, kendi risk profiliniz ve zaman ufkunuzla uyumlu bir “swap toleransı” belirlemektir. Bazı yatırımcılar, örneğin trendin oldukça güçlü olduğu durumlarda görece yüksek negatif swapı bile göze alabilir; zira fiyat hareketinden beklediği potansiyel getirinin, fonlama maliyetini fazlasıyla telafi edeceğine inanır. Diğerleri ise daha temkinli davranıp sadece nötr veya pozitif swap profiline sahip pozisyonları taşımayı tercih eder. Burada tek doğru yoktur; önemli olan, seçilen yolun bilinçli olmasıdır.
Üçüncü adım olarak, swapı diğer maliyet unsurlarıyla birlikte değerlendirmek gerekir. Spread, komisyon, olası slippage ve fonlama, hep birlikte “toplam işlem maliyetini” oluşturur. Bu paketi bütün olarak görmek için, daha önce değindiğimiz gibi, Swap oranlarını karşılaştırmadan önce yatırım ücretlerini genel görünümden inceleyin ifadesiyle erişilebilen TIO Markets ücret sayfası pratik bir referans noktası sunar. Böylece yalnızca tek bir kaleme değil, tüm maliyet yapısına bakarak karar vermek mümkün hâle gelir.
Kısa Soru-Cevap: Swap Hakkında Sık Sorulanlar
Swap her aracı kurumda aynı mıdır?
Hayır. Temel mantık aynı olsa da kullanılan likidite sağlayıcılar ve kurum içi maliyet yapısı sebebiyle oranlar değişebilir. Bu yüzden, özellikle uzun vadeli işlem yaparken kurumlar arasındaki farkları incelemek yerinde olur.
Neden bazı günler swap tutarı daha yüksek görünüyor?
Rollover yapısına bağlı olarak hafta sonu günlerinin telafisi belirli bir gecede birkaç günlük swap olarak yansıtılır. Bu nedenle bazı günler, diğer gecelere kıyasla daha yüksek bir swap değeri ile karşılaşabilirsiniz.
Sürekli negatif swap yazan bir pozisyon ne kadar taşınabilir?
Bu, beklenti, risk toleransı ve pozisyon büyüklüğüne bağlıdır. Ancak genel ilke şudur: fonlama maliyeti, beklenen kâr potansiyeline göre makul bir seviyede kalmalıdır. Aksi hâlde, stratejinin gözden geçirilmesi gerekir.
Pozitif swap her zaman avantaj mıdır?
Tek başına değildir. Pozitif swap, doğru yönde bir trend ile birleştiğinde anlamlı bir avantaj sağlar; ancak fiyat hareketi beklentinizle uyuşmayan bir pozisyonda, sadece swap geliri için işlem açmak, risk/ödül dengesi açısından sağlıklı olmayabilir.
Sonuç: Swapı Görmezden Gelmeyen Bir Yaklaşım
Sonuç olarak, swap ücretleri çoğu zaman grafiğin kenarında, hesap özetinin dip satırlarında görünen küçük rakamlar gibi dursa da özellikle uzun vadeli ve kaldıraçlı işlemlerde oyunun kuralını değiştirebilen bir unsurdur. Faiz farkı mantığını, global ve yerel para politikalarıyla birlikte okumak, sadece teknik analiz değil, finansal yapıyı da hesaba katan daha bütüncül bir bakış kazandırır.
Özellikle USD TRY Swap Rates gibi faiz yapısı ve risk algısı açısından hassas paritelerde işlem yaparken swapı göz ardı etmek, resmin önemli bir kısmını kapatmak anlamına gelir. Gerek örnek hesaplamalar gerek tablo mantığı gerekse bağlantılı analizler üzerinden gördüğümüz gibi swapı doğru okumak, stratejiyi daha gerçekçi bir zemine oturtmanın yoludur. Nihayetinde amaç, sadece doğru yönde pozisyon açmak değil, bu pozisyonu hangi maliyetle taşıdığınızı da bilerek toplam sonucu profesyonelce yönetebilmektir.
Risk feragatnamesi: CFD'ler karmaşık enstrümanlar olup, kaldıraçtan dolayı hızla para kaybedilmesi gibi yüksek seviyede risk söz konusudur. CFD'lerin işleyişini ve para kaybetme riskini alma hususunu anlayıp anlamadığınızı gözden geçirmelisiniz. Kesinlikle kaybetmeyi göze alamadığınızdan fazla para yatırmayın. Profesyonel müşterilerin karşı karşıya kaldığı kayıplar, yatırılan parayı aşabilir. Lütfen risk uyarısı politikamızı okuyun ve tam olarak anlamadığınız hususlar varsa, bağımsız profesyonel tavsiye alın. Bu bilgiler, ABD ve OFAC (Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, belirli ülkelerde/bölgelerde ikâmet edenlere gönderilmek veya bu kişilerce kullanıma yönelik değildir ve bu amaç doğrultusunda hazırlanmamıştır. Şirket, yukarıda belirtilen ülke listesini kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.
Join us on social media
Ahmet Demir, mühendislik geçmişini küresel piyasalara ve yatırıma olan derin ilgisiyle birleştiriyor. Problem çözme ve veri analiziyle olan ilgisi, onu ticaret dünyasını keşfetmeye doğal olarak yönlendirdi ve burada son beş yılını pratik stratejiler ve içgörüler geliştirerek geçirdi. Yazıları aracılığıyla, Ahmet karmaşık finansal fikirleri açık ve uygulanabilir bilgilere dönüştürmeyi amaçlıyor. Misyonu, diğerlerini ticarete güvenle ve bilinçli bir zihniyetle yaklaşmaya ilham vermektir.
Related Posts
