Correlation Forex คืออะไร? เจาะลึกความสัมพันธ์คู่เงินและเทคนิคทำกำไร
BY TIOmarkets (ไทยi)
|มกราคม 20, 2569และเทคนิคทำกำไร
Correlation Forexหรือ ความสัมพันธ์ของคู่เงิน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเทรด Forex การทำความเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น บริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น และมีโอกาสสร้างกำไรได้มากขึ้น
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจพื้นฐานของ Correlation Forexวิธีดูค่าความสัมพันธ์ และกลยุทธ์การเทรดแบบมืออาชีพ รวมถึงข้อผิดพลาดที่ต้องระวัง
พื้นฐานของ Correlation Forex
อธิบายง่ายๆ Correlation Forexหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินตั้งแต่ 2 คู่ขึ้นไป ว่ามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แบบหลักๆ คือ
1. Positive Correlation (ความสัมพันธ์เชิงบวก): คู่เงินวิ่งไปใน "ทิศทางเดียวกัน" ตัวอย่าง: หาก EUR/USD ปรับตัวขึ้น และ GBP/USD ก็ปรับตัวขึ้นตาม แสดงว่าสองคู่นี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน
2. Negative Correlation (ความสัมพันธ์เชิงลบ): คู่เงินวิ่งใน "ทิศทางตรงกันข้าม"
3. Neutral Correlation (ไม่มีความสัมพันธ์): คู่เงินเคลื่อนไหวอิสระต่อกัน ไม่ส่งผลกระทบถึงกัน
ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ?
ความสำคัญของ Correlation Forexอยู่ที่การช่วยให้เรา "อ่านเกมขาด" มากขึ้นหากคุณได้สัญญาณ Buy ในคู่เงินหนึ่ง คุณอาจมองหาคู่เงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อดูว่ามีสัญญาณ Buy เหมือนกันหรือไม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจบอกแนวโน้มเศรษฐกิจเช่น ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) มักมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาทองคำ (Gold) หากทองขึ้น AUD ก็มักจะแข็งค่าตาม เพราะเศรษฐกิจออสเตรเลียผูกติดกับการส่งออกทองคำ
วิธีดูค่าความสัมพันธ์คู่เงิน
ในปัจจุบัน เรามีเครื่องมือมากมายที่ช่วยระบุค่า Correlation Forexได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องเสียเวลาคำนวณเอง ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้มักใช้ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficients) เพื่อวัดระดับความแข็งแกร่งและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน
เครื่องมือที่นิยมใช้
Correlation Matrix (ตารางเมทริกซ์): นี่คือเครื่องมือยอดนิยมที่สุด มันแสดงผลในรูปแบบตารางที่ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นภาพรวมความสัมพันธ์ของคู่เงินต่างๆ ได้พร้อมกัน ทำให้สามารถระบุคู่ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบที่แข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็ว
Correlation Indicator (อินดิเคเตอร์): สามารถติดตั้งได้บนแพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่ อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ของคู่เงินที่คุณเลือกแบบเรียลไทม์ และแสดงผลในรูปแบบที่อ่านค่าได้ง่าย ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากหน้ากราฟ
Heat Maps (แผนที่ความร้อน): เครื่องมือนี้ใช้การไล่ระดับสี (Color Gradients) เพื่อแสดงค่าความสัมพันธ์ เช่น สีเขียวเข้มสำหรับความสัมพันธ์เชิงบวกที่รุนแรง หรือสีแดงสำหรับความสัมพันธ์เชิงลบ ช่วยให้เทรดเดอร์กวาดตามองหาแพทเทิร์นและเทรนด์ของตลาดจากหลายๆ คู่เงินได้ในแวบเดียว
การอ่านค่าและตีความสัมประสิทธิ์
ค่าสัมประสิทธิ์ของCorrelation Forexจะมีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 การเข้าใจความหมายของตัวเลขเหล่านี้คือกุญแจสำคัญ
+1 (Perfect Positive): วิ่งไปทางเดียวกัน 100% (กราฟหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ)
-1 (Perfect Negative): วิ่งสวนทางกัน 100% (กราฟเหมือนเงาสะท้อนกระจก)
0: ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย (เคลื่อนไหวอิสระ)
ค่า Correlation ไม่ได้คงที่ตลอดไป มันเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด ดังนั้นต้องหมั่นเช็กข้อมูลอัปเดตเสมอ ในการตีความความสัมพันธ์ ควรพิจารณาประเภทของอินดิเคเตอร์ประกอบด้วย
Lagging Indicators (เช่น Moving Averages): สะท้อนข้อมูลราคาในอดีต ช่วยในการ "ยืนยันเทรนด์" ว่าความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นจริงแล้ว
Leading Indicators (เช่น RSI): ช่วยชี้วัดโมเมนตัมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้เห็นแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาล่วงหน้า (Potential future price movements)
กลยุทธ์การเทรดด้วย Correlation Forex
เทรดเดอร์มือโปรใช้ความสัมพันธ์ของคู่เงินมาสร้างกลยุทธ์ทำกำไรและคุมความเสี่ยงได้หลายวิธี
การบริหารความเสี่ยงด้วย Correlation Forex
การกระจายการเทรดไปในคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กันช่วยให้เทรดเดอร์ลดความเสี่ยงเฉพาะตัวของสกุลเงินนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. การกระจายความเสี่ยงในคู่เงิน หลักการคือการเปิดสถานะสวนทางกันในคู่ที่มีความสัมพันธ์กัน
ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณถือสถานะซื้อ (Long) ในคู่ EUR/USD และจากการวิเคราะห์ Correlation Forexคุณพบว่ามันมีความสัมพันธ์เชิงบวก (Positive Correlation) กับคู่ AUD/USD อย่างมาก
วิธีการ: คุณอาจเลือกเปิดสถานะขาย (Short) ในคู่ AUD/USD เพื่อทำการ Hedge (ป้องกันความเสี่ยง) ให้กับพอร์ต
ผลลัพธ์: กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงนี้จะช่วยลดผลขาดทุน ในกรณีที่ค่าเงินยูโรเกิดอ่อนค่าลง หรือดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น (เพราะกำไรจากไม้ Short จะมาช่วยชดเชยขาดทุนจากไม้ Long ทำให้พอร์ตไม่เสียหายหนัก)
2. การป้องกันความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์ อีกมิติหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงคือแนวคิด Cross Hedging ซึ่งเป็นการนำสินทรัพย์ประเภทอื่นที่มีความสัมพันธ์กับค่าเงินเข้ามาช่วย เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) หรือดัชนีหุ้น
ตัวอย่าง: หากคุณคาดการณ์ว่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) จะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
วิธีการ: คุณอาจเปิดสถานะ Short ในคู่เงินนั้น และเปิดสถานะ Long ใน "น้ำมันดิบ" (Crude Oil) ควบคู่กันไป
เหตุผล: เนื่องจากเงินดอลลาร์แคนาดามักมี Positive Correlation (แปรผันตรง) กับราคาน้ำมัน หากราคาน้ำมันขึ้น เงิน CAD ก็มักจะแข็งค่าตาม การเทรดสองขาแบบนี้จึงช่วยคานความเสี่ยงซึ่งกันและกันได้ครับ
การเพิ่มกำไรสูงสุดด้วยกลยุทธ์ Correlation Trading
นอกเหนือจากการป้องกันความเสี่ยงแล้ว เทรดเดอร์ยังสามารถฉกฉวยประโยชน์จาก Correlation Forexเพื่อรีดเร้นศักยภาพในการทำกำไรได้อีกด้วย
การเพิ่มน้ำหนักการลงทุน เมื่อคุณระบุได้ว่าคู่เงินไหนมีความสัมพันธ์กันอย่างแข็งแกร่ง คุณสามารถมองหาโอกาสในการเปิดออเดอร์ในทิศทางเดียวกันทั้งสองคู่ วิธีนี้เปรียบเสมือนการ "เพิ่มขนาดการลงทุนเป็นสองเท่า" ซึ่งหากตลาดวิ่งไปในทิศทางที่คุณวิเคราะห์ไว้ ผลกำไรของคุณก็จะ "ทวีคูณ"ขึ้นอย่างมาก
กลยุทธ์เก็งกำไรส่วนต่าง เป็นอีกเทคนิคขั้นสูงที่เทรดเดอร์จะทำการ "ซื้อ" และ "ขาย" คู่เงินที่มีความสัมพันธ์สูงพร้อมๆ กัน เป้าหมายของกลยุทธ์นี้คือการทำกำไรจาก "การฉีกตัวของราคาชั่วคราว" ในช่วงที่ความสัมพันธ์ของคู่เงินเกิดความผิดปกติ โดยเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วราคามันจะวิ่งกลับมาหาค่าความสัมพันธ์เดิม ต้องอาศัยการเฝ้าติดตามค่าสัมประสิทธิ์อย่างใกล้ชิด เพื่อฉกฉวยโอกาสทำกำไรจากความผันผวนระยะสั้นในจังหวะที่ราคายังไม่กลับสู่สภาวะปกติ
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยใน Correlation Forex
เข้าใจผิดเรื่อง Negative Correlationการที่คู่เงินมีความสัมพันธ์เชิงลบ ไม่ได้แปลว่ามันจะวิ่งสวนกันทุกวินาที ต้องดูบริบทตลาดประกอบด้วย
เชื่อข้อมูลมากเกินไป อย่าลืมว่า Correlation Forexเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากเกิดข่าวใหญ่ (เช่น สงคราม หรือการเลือกตั้ง) ความสัมพันธ์เดิมอาจพังทลายลงชั่วคราว
ลืมดูปัจจัยพื้นฐาน อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates) และนโยบายธนาคารกลาง คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ค่า Correlation เปลี่ยนทิศทางได้
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กำหนดทิศทาง Correlation Forex
สุดท้ายนี้สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องตระหนักคือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลอย่างมากในการเปลี่ยนทิศทางของ Correlation Forexโดยมี 2 ตัวแปรหลักที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ
อิทธิพลของอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยคือตัวแปรที่ทรงพลังที่สุดในการเขย่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของคู่เงิน ตัวอย่างเช่น หากธนาคารกลางประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย สิ่งนี้จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้ขนเงินเข้ามาลงทุน เพื่อกินดอกเบี้ยที่สูงกว่า ส่งผลให้ค่าเงินสกุลนั้นแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว
การแข็งค่านี้อาจไปทำลายความสัมพันธ์เดิมที่มีอยู่กับคู่เงินอื่น ทำให้ค่า Correlation ที่เคยเสถียรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ผลกระทบจากเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์
เหตุการณ์ระดับโลก เช่น การเลือกตั้งครั้งใหญ่ หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศสามารถสร้างความผันผวนให้ตลาด Forex ได้มหาศาล ในภาวะที่ไม่ปกติ ความสัมพันธ์ของคู่เงินอาจพังทลายลงชั่วคราว (เช่น คู่ที่เคยวิ่งเหมือนกันอาจวิ่งสวนกัน) หรือในบางกรณี ความสัมพันธ์อาจชัดเจนและรุนแรงขึ้นกว่าปกติเนื่องจากนักลงทุนแห่ไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยพร้อมๆ กัน
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ต้องเกาะติดตัวเลขเศรษฐกิจและแถลงการณ์ของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด เพื่อดักทางให้ทันว่าค่า Correlation Forexกำลังจะเปลี่ยนทิศไปทางไหน
บทสรุป
Correlation Forexคือเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดชั้นยอดที่ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นภาพรวมของกระแสเงินทุน (Fund Flow) ทั่วโลก การเข้าใจว่าคู่เงินไหนเป็นมิตรกัน หรือคู่ไหนเป็นศัตรูกัน จะช่วยให้คุณวางกลยุทธ์ Hedgingได้อย่างชาญฉลาด และหลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์ที่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น
เริ่มต้นเทรดอย่างมั่นใจกับ TIOmarkets
เมื่อคุณเข้าใจหลักการของ Correlation Forexแล้ว ถึงเวลาลงสนามจริง!มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TIOmarkets โบรกเกอร์ Forex ชั้นนำ เข้าถึงโอกาสทางการเทรดระดับโลก ด้วยความไว้วางใจจากการเทรดเดอร์มากกว่า 170,000 บัญชีในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก พร้อมแหล่งความรู้ด้านการลงทุนที่ครอบคลุมของเรา คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากกว่า 300 รายการใน 5 ตลาดด้วยค่าธรรมเนียมต่ำสุดพิเศษ
ยกระดับการเทรดของคุณวันนี้ เปิดบัญชีเทรดกับ TIOmarketsและเริ่มต้นทำกำไรด้วยกลยุทธ์ที่เหนือกว่า
คำสงวนความรับผิด: สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่ อย่าฝากมากกว่าจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะสูญเสีย การขาดทุนของลูกค้ามืออาชีพอาจมากกว่าเงินฝากของพวกเขา โปรดดูนโยบายคำเตือนความเสี่ยงของเราและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระหากคุณไม่เข้าใจส่วนใด ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หรือใช้โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ/เขตอำนาจศาล โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สหรัฐอเมริกาและ OFAC บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศข้างต้นตามดุลยพินิจของตนเอง
Join us on social media
เบื้องหลังทุกบทความในบล็อก คือประสบการณ์ร่วมของทีมงานมืออาชีพและผู้ที่หลงใหลในตลาดการเงินที่ TIOmarkets เราคือทีมงานที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดและการวิเคราะห์ตลาดการเงินแก่คุณ เป้าหมายของเราคือส่งมอบความรู้ที่จำเป็น เพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการเทรดในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
Related Posts
