Hedging Forex คืออะไร? รวมกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงฉบับสมบูรณ์
BY TIOmarkets (ไทยi)
|มกราคม 20, 2569Hedging Forexคือกลยุทธ์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อปกป้องพอร์ตลงทุนจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นใจ ในโลกของ Forex ที่มีความผันผวนสูง การรู้จักวิธี Hedge หรือการทำประกันความเสี่ยง ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาผลกำไรไว้ได้
บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์ Hedging Forexตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ และข้อควรระวังก่อนนำไปใช้จริง
ทำความเข้าใจ Hedging Forex
Hedging Forexคือการเปิด "สถานะชดเชย" (Compensatory Positions) ในตลาด เพื่อคานกับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากอีกออเดอร์หนึ่ง เปรียบเสมือนการทำประกันภัยให้กับการเทรดของคุณ โดยมีเป้าหมายหลักไม่ใช่การสร้างกำไรมหาศาล แต่เป็นการปกป้องเงินทุนและลดความเสียหายในยามที่ตลาดไม่เป็นใจ
ประเภทของกลยุทธ์ Hedging
เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ได้หลายรูปแบบตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่รับได้
1. Direct Hedging (การเฮดจิ้งทางตรง) คือการเปิดออเดอร์ "ตรงข้าม" ในคู่เงิน "เดียวกัน" (เช่น เปิด Buy และ Sell คู่ EUR/USD พร้อมกัน) เพื่อหยุดผลขาดทุนหรือล็อคกำไรไว้ชั่วคราว
2. Complex Hedging (การเฮดจิ้งแบบซับซ้อน): เกี่ยวข้องกับการเปิดออเดอร์ในคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กัน (Correlation) หรือการใช้ตราสารทางการเงินอื่นอย่าง Forex Options เข้ามาช่วย
ประโยชน์ของการทำ Hedging
การใช้กลยุทธ์ Hedging Forexมีข้อดีที่สำคัญหลายประการที่ช่วยให้เทรดเดอร์อยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน เป็นเกราะป้องกันความผันผวน ช่วยปกป้องพอร์ตลงทุนจากการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดไม่ถึง โดยทำหน้าที่ "ล็อคกำไร" ที่มีอยู่ และ "จำกัดการขาดทุน" ให้น้อยที่สุด ช่วยให้เทรดเดอร์ยังคงถือสถานะ ต่อไปได้แม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง โดยไม่จำเป็นต้องรีบร้อนปิดออเดอร์หรือล้างพอร์ตหนีตาย
กลยุทธ์นี้สามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์การเทรดและเป้าหมายของแต่ละคนได้ ทำให้คุณมีอำนาจในการควบคุมระดับความเสี่ยงได้อย่างอิสระ
ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา
แม้ว่า Hedging Forexจะเป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงชั้นยอด แต่ก็ไม่ได้ไร้ซึ่งข้อเสีย เทรดเดอร์ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ให้รอบคอบ การเปิดสถานะตรงข้ามเพื่อป้องกันความเสี่ยง มักจะทำให้กำไรสุทธิลดลง เพราะกำไรจากฝั่งหนึ่งจะถูกนำไปชดเชยกับผลขาดทุนของอีกฝั่งและการถือครองหลายออเดอร์พร้อมกันหมายถึงคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเทรดและค่าถือสถานะข้ามคืน (Swap) ที่มากขึ้น ซึ่งอาจกัดกินกำไรได้
การทำ Hedgingให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้งและความสามารถในการคาดการณ์ราคา ซึ่งอาจเป็นโจทย์ยากและท้าทายสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
วิธีการทำ Hedging Forex
การจะเริ่มทำ Hedgingต้องมีการวางแผนที่ดี โดยพิจารณาจากเป้าหมายและสภาวะตลาด
Direct Hedging (แบบพื้นฐาน)
วิธีนี้ง่ายที่สุด คือการเปิดสถานะตรงข้ามในคู่เงินเดิม ตัวอย่างเช่น คุณมีออเดอร์ Buy ที่กำลังขาดทุน แต่ไม่อยากคัทลอส คุณจึงเปิดออเดอร์ Sell ในขนาด Lot เท่ากัน เพื่อแช่แข็งการขาดทุนไว้ ไม่ว่ากราฟจะวิ่งไปทางไหน ผลลัพธ์รวมของพอร์ตจะเท่าเดิม จนกว่าคุณจะตัดสินใจแก้เกมใหม่
ข้อดี: ง่ายและหยุดการขาดทุนได้ทันที
ข้อเสีย: กำไรถูกจำกัด และอาจเสียค่าธรรมเนียมสองทาง
Complex Hedging (แบบสัมพันธ์กัน)
ใช้การเปิดออเดอร์ในคู่เงิน 2 คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูง ตัวอย่างเช่น ปกติ EUR/USD มักวิ่งสวนทางกับ USD/CHF หากคุณ Buy EUR/USD แล้วกราฟผิดทาง คุณอาจเปิด Buy USD/CHF เพื่อทำกำไรชดเชยจากการที่ดอลลาร์แข็งค่า
Options Hedging (ใช้สัญญาออปชัน)
การซื้อสิทธิ์ในการซื้อหรือขายค่าเงินในราคาที่กำหนดล่วงหน้า วิธีนี้เหมือนการซื้อประกันจริงๆ ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากราคาเหวี่ยงแรงๆ ได้ดี
ข้อดีและข้อเสียของ Hedging Forex
เหรียญย่อมมีสองด้าน การทำ Hedging Forexก็เช่นกัน
ข้อดี
- เกราะป้องกันความผันผวน: ช่วยให้พอร์ตปลอดภัยเมื่อตลาดเกิดการกระชากของราคาอย่างรุนแรง
- ความยืดหยุ่น: ปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์การเทรด ไม่ต้องรีบปิดออเดอร์ที่ขาดทุน
- การบริหารความเสี่ยง: เป็นส่วนสำคัญของแผน Money Management ที่ช่วยลดความเสียหายหนัก
ข้อเสีย
- กำไรลดลง: การเปิดสถานะชดเชยทำให้กำไรสุทธิลดลง เพราะกำไรฝั่งหนึ่งจะไปหักลบกับขาดทุนอีกฝั่ง
- ต้นทุนเพิ่ม: ต้องเสียค่า Spread และ Swap เพิ่มขึ้นจากการถือครองหลายออเดอร์
- ความซับซ้อน: ต้องอาศัยความเข้าใจกลไกตลาด หากทำผิดวิธีอาจแก้พอร์ตยากกว่าเดิม
กลยุทธ์ Hedging Forex ขั้นสูง
สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ สามารถใช้เทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงและทำกำไร
Delta Hedging
นิยมใช้ในการเทรด Options โดยการปรับสัดส่วนการถือครองสัญญาให้ค่า Delta เป็นกลาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง
Statistical Arbitrage
ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณหาความผิดปกติของราคาคู่เงินที่สัมพันธ์กัน แล้วเปิดออเดอร์ทำกำไรจากส่วนต่างราคานั้น
Pair Trading
การจับคู่เทรดสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันสูง โดยเปิดสถานะ Long ตัวหนึ่ง และ Short อีกตัวหนึ่ง เพื่อทำกำไรจากการบรรจบกันของราคา (Convergence) และป้องกันความเสี่ยงจากภาพรวมตลาดไปในตัว
การบริหารความเสี่ยงและการทดสอบระบบ
การใช้กลยุทธ์ Hedging Forexขั้นสูง จำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) ด้วยข้อมูลในอดีต เพื่อประเมินว่ากลยุทธ์นั้นใช้ได้ผลจริงหรือไม่ก่อนที่จะนำเงินจริงไปเสี่ยง
บทสรุป
Hedging Forexเป็นกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งและมีประโยชน์มหาศาลในการช่วยให้เทรดเดอร์ "เอาตัวรอด" จากตลาดที่คาดเดายาก การเลือกใช้กลยุทธ์ Hedging อย่างชาญฉลาดจะช่วยปกป้องเงินทุนของคุณ แต่ต้องแลกมาด้วยต้นทุนและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้และฝึกฝนให้ชำนาญก่อนนำไปใช้จริง
เริ่มต้นกลยุทธ์ Hedging กับ TIOmarkets
พร้อมที่จะนำกลยุทธ์ Hedging Forex ไปใช้ปกป้องพอร์ตของคุณหรือยัง?มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TIOmarkets โบรกเกอร์ Forex ชั้นนำ เข้าถึงโอกาสทางการเทรดระดับโลก ด้วยความไว้วางใจจากการเทรดเดอร์มากกว่า 170,000 บัญชีในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก พร้อมแหล่งความรู้ด้านการลงทุนที่ครอบคลุมของเรา คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากกว่า 300 รายการใน 5 ตลาดด้วยค่าธรรมเนียมต่ำสุดพิเศษ
อย่าปล่อยให้ความผันผวนทำร้ายพอร์ตของคุณ เปิดบัญชีเทรดกับ TIOmarkets วันนี้ และเริ่มต้นเทรดไปพร้อมกับเรา!
คำสงวนความรับผิด: สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่ อย่าฝากมากกว่าจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะสูญเสีย การขาดทุนของลูกค้ามืออาชีพอาจมากกว่าเงินฝากของพวกเขา โปรดดูนโยบายคำเตือนความเสี่ยงของเราและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระหากคุณไม่เข้าใจส่วนใด ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หรือใช้โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ/เขตอำนาจศาล โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สหรัฐอเมริกาและ OFAC บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศข้างต้นตามดุลยพินิจของตนเอง
Join us on social media
เบื้องหลังทุกบทความในบล็อก คือประสบการณ์ร่วมของทีมงานมืออาชีพและผู้ที่หลงใหลในตลาดการเงินที่ TIOmarkets เราคือทีมงานที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดและการวิเคราะห์ตลาดการเงินแก่คุณ เป้าหมายของเราคือส่งมอบความรู้ที่จำเป็น เพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการเทรดในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
Related Posts
