Backtest (Geriye Dönük Test) Nasıl Yapılır? Backtesting ve Ücretsiz Araçlarla Geçmiş Test Adımları
BY Ahmet Demir
|Aralık 1, 2025Finansal piyasalarda işlem yapan her yatırımcı, bir noktada aynı soruyla karşı karşıya kalır: Kullandığınız strateji gerçekten işe yarıyor mu, yoksa yalnızca birkaç güzel örnek sayesinde mi iyi görünüyor? İşte burada backtesting devreye girer. Geçmiş fiyat verilerini kullanarak bir stratejiyi sistematik şekilde test etmek sezgilere dayanan kararları bir kenara bırakıp ölçülebilir bir çerçeveye geçmenizi sağlar. Doğru kurgulanmış bir test süreci, yalnızca kârlılığı değil, stratejinin ne kadar dalgalı çalıştığını, hangi dönemlerde zorlandığını ve risk profilini de ortaya koyar. Üstelik günümüzde bu işi yapmak için mutlaka pahalı kurumsal yazılımlara ihtiyaç yoktur; doğru seçilmiş ücretsiz araçlarla da son derece profesyonel sonuçlara ulaşmak mümkündür.
Backtest’in Temel Mantığı: Gerçekte Backtest Nedir?
Kâğıt üzerinde bakıldığında “backtest nedir?” sorusunun cevabı oldukça basit görünür ve bu kısaca bir stratejinin geçmiş veriler üzerinde denenmesidir. Ancak pratikte durum bundan daha katmanlıdır. Aslında backtest, stratejinizin karakterini ortaya çıkaran bir laboratuvar sürecidir. Hangi piyasa koşullarında başarılı, hangi dönemlerde zorlanıyor, seri kayıplar nasıl oluşuyor, toparlanma süresi ne kadar sürüyor gibi sorulara sayısal yanıt üretir.
Bu noktada, geleceğin asla garanti edilemeyeceğini bilerek hareket etmek gerekir. Geçmiş performansın gelecekteki sonuçları garanti etmediği doğrudur; fakat geçmişte tutarlı bir mantık sergileyip sergilemediğini görmek olasılık açısından ciddi bir avantaj sağlar. Profesyonel yaklaşım da tam burada başlar.
Backtest sürecinde sıklıkla karşımıza çıkan bir diğer kavram da “tester (test eden) nedir?” sorusuyla bağlantılıdır. Bazı platformlarda yer alan “Strategy Tester (Stratejiyi Test Eden)”, belirlediğiniz kuralları geçmiş veriler üzerinde otomatik olarak çalıştıran bir motor gibidir. Yani her barı tek tek elle işaretlemek yerine sistemin sizin yerinize işlemleri simüle etmesini sağlar. Bu otomasyon, özellikle daha karmaşık stratejilerde büyük zaman kazandırır.
Hangi Araçla Başlamalı? Ücretsiz Backtest Programı Seçimi
Piyasaya baktığınızda çok farklı seviyelerde, onlarca backtest programı görürsünüz. Bazıları çok gelişmiştir, bazıları ise oldukça sınırlıdır. Ancak çoğu yatırımcı için temelde üç grup araç yeterli olur: Grafik platformları (TradingView gibi), işlem platformları (MT4/MT5 gibi) ve kod tabanlı çözümler (Python/Pandas vb.).
TradingView, manuel test sevenler için güçlü bir alternatiftir. Bar Replay özelliği sayesinde grafiği geçmişte bir noktaya götürür, fiyat akışını bilmeden “canlıymış gibi” izleyebilirsiniz. Özellikle trend takip veya basit momentum stratejileri için oldukça sezgisel bir deneyim sunar.
Forex odaklı yatırımcılar için MT4 hâlâ sık kullanılan bir çözümdür. Buradaki Strategy Tester, robotlar (EA) için otomatik test yapabildiği gibi görsel modda grafiği ilerleterek manuel denemelere de imkân tanır. Bu çerçevede, MT4’ün Strategy Tester aracıyla geçmiş verilerde backtest yapmak isteyen kullanıcılar, TIO Markets üzerinden MT4 platformuna erişerek hem klasik hem otomatik test süreçlerini deneyimleyebilirler.
Daha ileri seviyede, veriyle doğrudan çalışmak isteyenler için Python tabanlı çözümler devreye girer. Pandas, NumPy ve çeşitli backtest kütüphaneleriyle çok daha esnek çalışmalar yapılabilir. Fakat bunun için asgari düzeyde kod bilgisi gerektiğini de unutmamak gerekir.
Strateji Hazırlığı: Teste Başlamadan Önce Kuralları Netleştirmek
Verimsiz bir backtesting sürecinin en büyük nedeni, test öncesi hazırlığın zayıf olmasıdır. Strateji kuralları belirsiz ise, hangi sinyalin geçerli sayılacağı net değilse, testten çıkan sonuçlar da kaçınılmaz olarak tartışmalı olacaktır.
Bu nedenle, teste başlamadan önce şu adımların yazılı hâle getirilmesi gerekir:
- Giriş sinyali: Hangi şartlar bir araya geldiğinde alım veya satım yapılacak?
- Zararı durdur (Stop-loss): Sabit pip mesafesi mi yoksa ATR gibi volatiliteye bağlı dinamik bir yapı mı kullanılacak?
- Kârı al (Take profit): Belirli bir R katsayısı (örneğin 2R, 3R) mı hedeflenecek, yoksa trend devam ettiği sürece açık mı tutulacak?
- Zaman dilimi: M15 gibi hızlı mı, H4-D1 gibi daha geniş zaman dilimleri mi tercih edilecek?
Burada test edeceğiniz enstrümanın özellikleri de önemlidir. Bir forex backtest nasıl yapılır çalışmasında EURUSD ile daha volatil bir enstrüman olan GBPJPY’nin aynı davranmasını beklemek gerçekçi değildir. Spread, likidite, ani fiyat boşlukları, bunların hepsi test sonuçlarını etkiler.
Adım Adım Backtest Süreci: Uygulamada Nasıl İlerlenir?
Teoriyi bir kenara bırakıp süreci adımlara bölelim. Basitleştirerek ifade edecek olursak bir backtest çalışması şu şekilde ilerler:
- Veri ve grafik hazırlığı
Öncelikle kullanacağınız enstrümanın geçmiş fiyat verisinin temiz ve mümkün olduğunca eksiksiz olmasına dikkat etmelisiniz. Platformun varsayılan verisi yeterliyse doğrudan kullanılabilir; değilse harici veri yüklemek gerekebilir. - Giriş sinyallerini uygulama
Burada önemli olan yalnızca strateji kurallarının izin verdiği noktalarda işlem işaretlemek ve kişisel tahmini mümkün olduğunca devre dışı bırakmaktır. Aksi hâlde test, sistemin değil hafızanızdaki grafiğin sınanmasına dönüşür. - Zararı durdur (Stop-loss) ve risk
Risk başına ne kadar kaybı tolere edebileceğinizi önceden belirlemek gerekir. Bu, hesap bakiyesinin belli bir yüzdesi olabilir. Sabit bir stop mesafesi yerine piyasadaki dalgalanmaya uyum sağlayan bir yapı kullanmak genellikle daha gerçekçi sonuç verir. - Çıkış mekanizması
Stratejinin karakterini belirleyen nokta çoğu zaman çıkıştır. Kimi sistemler sık ama küçük kârlar üretir, kimileri daha seyrek işlem açıp daha yüksek R değerleri hedefler. Her iki yaklaşım da doğrudur; önemli olan bunun risk profilinizle uyumlu olmasıdır. - Sonuçları tabloya aktarma
Her işlem, giriş ve çıkış fiyatları, stop mesafesi, elde edilen R değeri, tarih ve varsa notlar ile birlikte tabloya işlenmelidir. Bu, sonradan yapılacak analiz için vazgeçilmezdir.
Sonuçları Okumak: Backtest, Sadece Kâr/Zarar Değildir
Elde edilen sonuçlar çoğu zaman “toplam kâr” ya da “yüzde getirisi” üzerinden değerlendirilir. Oysa sağlıklı bir backtesting bakışı, daha derin sorular sorar: strateji en çok nerede zorlanmış, en uzun kayıp serisi kaç işlem sürmüş, maksimum düşüş (max drawdown) portföyü psikolojik olarak zorlayacak düzeye gelmiş mi?
Bu soruları yanıtlarken grafikleri ve indikatörleri daha iyi yorumlayabilmek için Backtest sonuçlarını grafik ve indikatörlerle okumak için Forex’te teknik analiz rehberi son derece faydalı olabilir. Trend yapıları, destek–direnç bölgeleri, momentum göstergelerinin davranışı gibi konular test ettiğiniz stratejinin hangi piyasa koşullarında daha başarılı olduğunu daha net anlamanıza yardımcı olur.
Equity curve (sermaye eğrisi), yani stratejinin zaman içindeki birikimli performans grafiği, burada en değerli görseldir. Eğri yavaş ama istikrarlı yükseliyorsa bu genellikle daha dengeli bir sistemin işareti kabul edilir. Tersine, birkaç büyük işlemin tüm sonucu belirlediği durumlarda sistemin sürdürülebilirliği sorgulanmalıdır.
Sık Yapılan Hatalar: Aynı Döngüye Düşmemek İçin
Tecrübe gösteriyor ki geri planda aynı hatalar tekrar tekrar sahneye çıkıyor. Birkaç örnek üzerinden ilerleyelim:
- Geçmiş grafiği zaten biliyorken test yapmak ve buna göre “güzel görünen” noktaları seçmek objektifliği bozar.
- Spread ve komisyonu hesaba katmamak, özellikle kısa zaman dilimlerinde sonucu tamamen farklı hâle getirebilir.
- Çok az sayıda işlem üzerinden genel hüküm vermek istatistiksel olarak zayıf kalır.
- Strateji kurallarını test sırasında değiştirmek, yani her zayıf sonucu görünce koşulları “detaylı düzenleme” yaparak geçmişe uydurmaya çalışmak tehlikeli bir tuzaktır.
Bu davranışlar, bazen farkında olmadan yapılır. Tam da bu yüzden, backtest sürecini mümkün olduğunca disiplinli ve yazılı bir çerçeveye oturtmak uzun vadede ciddi fark yaratır.
Backtest Sonrası: Demo ve Forward Test Aşaması
İyi yapılmış bir backtest, son durak değil bir ara duraktır. Strateji geçmişte mantıklı sonuçlar ürettiyse sıradaki adım onu canlı veri akışı üzerinde sınamaktır. Bu aşamaya forward test (ileriye dönük) denir. Ancak doğrudan gerçek hesapla başlamak gereksiz stres yaratabilir.
Daha sağlıklı olan yaklaşım, önce Backtest sonrası stratejini forex demo hesapta risksiz olarak test etmek olacaktır. TIO Markets üzerinde açılacak bir demo hesap, aynı fiyat akışını takip ederken psikolojik baskıyı minimumda tutar. Böylece stratejinin canlı piyasada nasıl davrandığını, emirlerin nasıl dolduğunu, slippage (kayma) gibi faktörlerin sonuçları nasıl etkilediğini, gerçek para riske etmeden gözlemleyebilirsiniz.
Demo aşaması başarılı geçtikten sonra, küçük meblağlarla gerçek hesaba geçmek mümkündür. Burada pozisyon boyutlarını abartmamak, hedefin “hızlı kazanç” değil sistemin tutarlılığını test etmek olduğunu her zaman hatırlatır.
MT4 Strategy Tester ile Uygulamalı Örnek: Forex Backtest Nasıl Yapılır?
Daha somut bir çerçeve çizmek için, MT4 üzerinde yapılan bir çalışmayı düşünelim. Diyelim ki belirli bir hareketli ortalama kesişimine dayalı mekanik bir sisteminiz var. Kuralları yazılı hâle getirdiniz; o zaman sıra şimdi testte.
Önce geçmiş veri aralığını seçersiniz. Örneğin son 5 yıllık EURUSD verisi. Ardından Strategy Tester’ı açar, ilgili robotu veya sistem şablonunu belirlersiniz. Görsel modda, fiyat akışını izleyerek işlemlerin nerede açılıp kapandığını incelersiniz. Elde edilen raporda, toplam işlem sayısı, kazanma oranı, maksimum düşüş ve diğer istatistikler yer alır.
Bu süreci daha verimli kullanmak isteyenler için MT4’ün Strategy Tester aracıyla geçmiş verilerde backtest yapmak başlığı altında anlatılan adımlar, platformun sunduğu seçenekleri daha sistematik şekilde kullanmayı kolaylaştırır. Özellikle farklı zaman dilimlerinde ve farklı enstrümanlarda aynı stratejiyi test etmek sistemin esnekliğini ölçmek açısından önemli bir pratiktir.
Retest, Backtest ve Diğer Kavramlar: Karışıklığı Gidermek
Zaman zaman piyasa dilinde “retest (tekrar testi) ne demek?” sorusu da gündeme gelir. Grafik analizinde “retest”, bir seviyenin kırıldıktan sonra yeniden test edilmesi anlamına gelir; backtest ile karıştırılmamalıdır. Backtesting, stratejinin geçmiş verilerde denenmesi iken, retest daha çok fiyat davranışıyla ilgili teknik bir kavramdır.
Bu ayrımı net tutmak, strateji geliştirirken terminolojinin karışmasını önler. Örneğin, güçlü bir destek bölgesi kırıldığında, fiyatın oraya geri dönüp tekrar satış baskısı görmesi “retest” olarak adlandırılır. Bu yapı üzerine kurulu bir stratejiyi ise backtesting ile sınarsınız.
Risk Profili ve Uyum: Strateji Sizinle Aynı Karakterde mi?
Son aşamada, bir stratejinin yalnızca getirisine bakmak yeterli değildir. Asıl kritik soru şudur: bu sistem, psikolojik olarak sizin dayanabileceğiniz bir risk profili sunuyor mu? Çok yüksek kazanç potansiyeli taşıyan ama uzun kayıp serileri üreten bir yapı, herkes için uygun olmayabilir.
Bu noktada, risk yönetimi bakış açısını güçlendirmek için Stratejinin risk profilini anlamak için Forex işlemlerinde risk yönetimi rehberi faydalı olabilir. Burada yalnızca teknik hesaplamalar değil, aynı zamanda pozisyon boyutu, kaldıraç kullanımı ve psikolojik dayanıklılık gibi kavramlar da ele alınır. Stratejinizi bu gözle yeniden değerlendirdiğinizde, kimi zaman kuralların değil beklentilerin değişmesi gerektiğini fark edersiniz.
Sonuç: Ölçülebilir Bir Yaklaşımın Değeri
Özetle, iyi kurgulanmış bir backtesting süreci, yatırımcının piyasa karşısındaki duruşunu kökten değiştirir. Stratejinizin yalnızca “iyi hissettirdiği” dönemlere değil, zorlandığı zamanlara da ışık tutar. Ücretsiz araçlarla, disiplinli bir yöntemle ve doğru soruları sorarak ilerlediğinizde test süreci sizi rastlantısal işlemlerden uzaklaştırır.
Geleceği bilmek mümkün değildir; fakat geçmiş verilerde tutarlı bir mantık ortaya koyan bir sistem ile uzun vadede daha bilinçli kararlar vermek mümkündür. Backtest, bu bilinçli yaklaşımın temel taşlarından biridir ve doğru kullanıldığında yatırım yolculuğunuzun en değerli rehberlerinden biri hâline gelir.
Risk feragatnamesi: CFD'ler karmaşık enstrümanlar olup, kaldıraçtan dolayı hızla para kaybedilmesi gibi yüksek seviyede risk söz konusudur. CFD'lerin işleyişini ve para kaybetme riskini alma hususunu anlayıp anlamadığınızı gözden geçirmelisiniz. Kesinlikle kaybetmeyi göze alamadığınızdan fazla para yatırmayın. Profesyonel müşterilerin karşı karşıya kaldığı kayıplar, yatırılan parayı aşabilir. Lütfen risk uyarısı politikamızı okuyun ve tam olarak anlamadığınız hususlar varsa, bağımsız profesyonel tavsiye alın. Bu bilgiler, ABD ve OFAC (Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, belirli ülkelerde/bölgelerde ikâmet edenlere gönderilmek veya bu kişilerce kullanıma yönelik değildir ve bu amaç doğrultusunda hazırlanmamıştır. Şirket, yukarıda belirtilen ülke listesini kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.
Join us on social media
Ahmet Demir, mühendislik geçmişini küresel piyasalara ve yatırıma olan derin ilgisiyle birleştiriyor. Problem çözme ve veri analiziyle olan ilgisi, onu ticaret dünyasını keşfetmeye doğal olarak yönlendirdi ve burada son beş yılını pratik stratejiler ve içgörüler geliştirerek geçirdi. Yazıları aracılığıyla, Ahmet karmaşık finansal fikirleri açık ve uygulanabilir bilgilere dönüştürmeyi amaçlıyor. Misyonu, diğerlerini ticarete güvenle ve bilinçli bir zihniyetle yaklaşmaya ilham vermektir.
Related Posts
